国际标准期刊号: 2090-4908
玛纳斯·沙
Black Scholes 期权定价模型是现代计算金融领域中最重要的概念之一。然而,它的实际应用可能具有挑战性,因为必须估计输入参数之一:标的证券的隐含波动率。这些值的估计越精确,它们对应的理论期权价格估计就越准确。在这里,我们提出了一种基于布谷鸟搜索优化 (CS) 的新模型,该模型比粒子群优化 (PSO) 和遗传算法 (GA) 能更精确地估计隐含波动率。
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