国际群体智能与进化计算杂志

抽象的

布谷鸟搜索优化布莱克-舒尔斯期权定价

玛纳斯·沙

Black Scholes 期权定价模型是现代计算金融领域中最重要的概念之一。然而，它的实际应用可能具有挑战性，因为必须估计输入参数之一：标的证券的隐含波动率。这些值的估计越精确，它们对应的理论期权价格估计就越准确。在这里，我们提出了一种基于布谷鸟搜索优化 (CS) 的新模型，该模型比粒子群优化 (PSO) 和遗传算法 (GA) 能更精确地估计隐含波动率。