国际群体智能与进化计算杂志

抽象的

人工金融市场中的耦合随机混沌与多重分形湍流

有组织的临界性；共同进化模型*

介绍了一种自适应金融投机动态的随机混沌模型，并证明了该模型能够捕捉实际金融动荡的几个关键特征，包括平方对数收益分布中的幂律缩放、1/f 谱特征和多重分形缩放，该模型扩展到多资产人工金融市场，从而形成了一种耦合的金融投机动态随机混沌模型，显示出宏观金融动荡的证据，具有过度峰度、幂律特征、均值场水平的多重分形缩放以及动态同步与金融波动动态之间的关系。讨论了耦合随机混沌模型对金融理论的影响以及对复杂金融协同进化动态建模的应用